Forex Value Date Convention

Copy London FX Ltd Las fechas de valor son las fechas en las que las operaciones de FX se liquidan, es decir, la fecha en que se realizan los pagos de cada moneda. Las fechas de valor para la mayoría de las operaciones de divisas son spot, lo que generalmente significa dos días hábiles a partir de la fecha de negociación (T2). La excepción más notable a esta regla es USD / CAD, que tiene una fecha spot un día hábil desde la fecha de negociación (T1). Las fechas puntuales para los cruces de CAD (por ejemplo, GBP / CAD) toman normalmente la fecha puntual del par de divisas cruzadas y por lo tanto son T2. Es posible liquidar transacciones en fechas distintas de la fecha spot, en cuyo caso la tasa será ajustada por puntos forward para compensar el diferencial de tasas de interés entre las dos monedas que se negocian. Además de la fecha spot, hay muchos tenores estándar (períodos) en los que es posible liquidar un comercio de divisas. Estos incluyen 1 mes, mañana (tom) y 6 meses. Los tenores post-spot se calculan a partir de la fecha spot y no desde la fecha de negociación. También es posible establecerse en cualquier fecha de valor entre cualquier tenor estándar. Esto se conoce como una fecha rota. Ratificación de la fecha de valor Para todos los pares de divisas excepto NZD / USD, la convención del mercado global es que las fechas de valor se reanudan a las 5pm hora de Nueva York. Las fechas de valor para NZD / USD avanzan a las 7 am hora de Auckland. Esto significa que la hora local de la rotación de fechas de valor varía a lo largo del año, dependiendo de las convenciones de horario de verano, de la siguiente manera: A partir del horario de verano. Un día feriado en USD, entonces esto normalmente no afecta a la fecha spot, pero si una moneda que no sea USD en el par de divisas tiene un día festivo en T1, entonces hará que la fecha spot sea T3. Si USD o cualquiera de las monedas de un par tienen un día feriado en T2, entonces la fecha spot será T3. Esto significa, por ejemplo, que cruces tales como EUR / GBP nunca pueden tener una fecha de lugar el 4 de julio (aunque tal fecha podría ser citada como un simple). USD / TRY spot USD / TRY se cotiza interbancario como T0 y T1, y ambos son apoyados por Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). La fecha spot convencional generalmente es ahora T1, incluso en el mercado interbancario turco. Aunque T0 ya no se utiliza como una fecha spot interbancaria, todavía es posible hasta las 12:00 hora de Estambul. USD / RUB fecha spot USD / RUB se cotiza interbancario como T0, T1 y T2. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) soporta T0 y T1 para USD / RUB. La más popular de las tres fechas de valor es T1, que podría por lo tanto ser considerada como la fecha spot. Monedas latinoamericanas Normalmente, las vacaciones en USD afectan a la fecha spot si T2 es un día feriado en USD. Si T1 es un día feriado de USD, esto normalmente no evita que T2 sea la fecha de spot. Ciertas monedas latinoamericanas (ARS, CLP y MXN) son una excepción a esto. Si T1 es un día feriado de USD, entonces la fecha spot para las monedas afectadas será T3. Por ejemplo, si la fecha de la operación es un lunes y un día festivo en USD cae el martes, la fecha spot para EUR / USD será el miércoles, pero la fecha spot para USD / MXN será el jueves. Mientras que la mayoría de las monedas de los países no pueden establecerse en un sábado y un domingo, la mayoría de las monedas árabes no pueden colocar en un viernes y un sábado. La convención del mercado en el mercado interbancario para las monedas árabes es que la fecha del punto para los comercios de los miércoles se toma para ser lunes. Para el AED, el BHD, el EGP, el KWD, el OMR y el QAR, la fecha spot para las operaciones del jueves también se considera lunes, porque esto todavía deja dos días laborables por cada moneda en el par (es decir, viernes y lunes por USD y domingo Y el lunes para la moneda árabe). Esto significa que el martes nunca es una fecha spot en estas monedas y sólo se puede fijar el precio como una fecha rota. Las excepciones a esta regla son SAR y JOD, donde la fecha spot para las operaciones de los jueves se toma como el martes, efectivamente haciendo un fin de semana de tres días (viernes, sábado, domingo) con fines de fecha de valor. Algunos bancos, especialmente los bancos árabes al negociar con sus clientes, usan la liquidación fraccionada para pares de divisas USD / Árabes, con el USD liquidándose el viernes o el lunes y la moneda árabe asentándose el domingo. En tales casos de liquidación fraccionada, el pago en USD es siempre a la ventaja de los bancos, por lo que el banco recibe USD de su cliente el viernes, pero paga USD a su cliente el lunes. La fecha / hora de la transacción es una marca de tiempo para registrar cuándo se ejecutó una transacción. Es costumbre almacenar la fecha / hora de la operación en GMT / UTC en una base de datos, y con fines de visualización o bien para sufijo con GMT o UTC, o bien para traducirla a una zona horaria local de usuarios. Es normal que la fecha de valor a veces no aparezca como se esperaba en relación con la fecha de negociación. Por ejemplo, a un cliente en Nueva York a las 22:30 GMT, la fecha spot para EUR / USD aparece como T3 a un cliente en Nueva Zelanda a las 20:30 GMT, la fecha spot para EUR / USD aparece como T1. Al ser una marca de tiempo, la fecha de negociación no cambia en el momento de la transferencia de fecha de valor. Algunos sistemas incluyen un campo de fecha de transacción adicional para indicar la fecha de negociación efectiva para los propósitos de cálculo de la fecha de valor, es decir, con el fin de mantener una relación constante, p. T2, entre la fecha de negociación y la fecha valor. Este campo adicional no debe incorporar un tiempo, sólo una fecha, y normalmente no se muestra a los compradores de precios. Fuentes de datos de vacaciones Hay muchos vendedores de datos de vacaciones para calcular fechas de valor. En casi todos los comerciantes FX escritorio en los bancos de todo el mundo, calendarios de vacaciones de papel suministrado por Copp Clark se puede ver. Sus datos también están disponibles en formato electrónico en GoodBusinessDay y dado que la versión electrónica refleja la versión en papel que es autoritativamente utilizado por los comerciantes interbancarios, es una de las fuentes electrónicas más confiables para utilizar en los sistemas de negociación de divisas para los cálculos de fecha de valor. Forex - FX BREAKING DOWN Forex - FX Las transacciones de Forex se realizan en un lugar o un forward. Transacciones spot Un acuerdo spot es para entrega inmediata, que se define como dos días hábiles para la mayoría de los pares de divisas. La principal excepción es la compra o venta de dólares estadounidenses vs. dólares canadienses, que se liquidan en un día hábil. El cálculo del día laborable excluye sábados, domingos y días festivos legales en cualquiera de las dos divisas del par negociado. Durante la temporada de Navidad y Pascua, algunos comercios en el lugar pueden tardar hasta seis días en instalarse. Los fondos se intercambian en la fecha de liquidación. No la fecha de la transacción. El dólar de los Estados Unidos es la moneda más negociada. El euro es la moneda de cambio más activamente negociada. Seguido por el yen japonés, la libra esterlina y el franco suizo. Los movimientos del mercado son impulsados ​​por una combinación de especulación. Especialmente en el corto plazo la fuerza económica y el crecimiento y los diferenciales de tipos de interés. Transacciones a plazo Cualquier transacción de divisas que se fija para una fecha posterior a la posición se considera un forward. El precio se calcula ajustando el tipo al contado para tener en cuenta la diferencia en las tasas de interés entre las dos monedas. La cantidad del ajuste se llama puntos de avance. Los puntos forward reflejan únicamente el diferencial de tipos de interés entre dos mercados. No son un pronóstico de cómo el mercado spot se comercializará en una fecha en el futuro. Un delantero es un contrato hecho a medida: puede ser para cualquier cantidad de dinero y puede establecerse en cualquier fecha que no es un fin de semana o vacaciones. Las transacciones con vencimientos de más de un año son relativamente inusuales, pero son posibles. Al igual que en una transacción al contado, los fondos se intercambian en la fecha de liquidación. Futuros Un futuro es similar a un forward en que su para una fecha más larga que spot, y el precio tiene la misma base. A diferencia de un forward, su negociado en un intercambio, y sólo se puede ejecutar para las cantidades y fechas especificadas. Con un contrato de futuros. El comprador paga una parte del valor del contrato por adelantado. Ese valor es marcado al mercado diariamente, y el comprador paga o recibe dinero basado en el cambio de valor. Los futuros son los más comúnmente utilizados por los especuladores. Y los contratos suelen estar cerrados antes del vencimiento. ¿Qué es un Forex Swap Rate? Al intercambiar divisas al contado (Forex trading), todas las operaciones de Forex se liquidarán dos días hábiles a partir de la fecha de entrada, según la convención del mercado. Los índices de efectivo y los productos básicos se liquidarán al final de cada día hábil (hora del servidor 00:00). Vantage FX no está involucrado en la entrega física de operaciones, por lo que todas las posiciones dejadas abiertas al final del día de negociación serán transferidas a una nueva fecha de valor y, por lo tanto, tendrán exposición a un cargo o crédito de swap. Tenga en cuenta: Para las operaciones de divisas mantenidas abiertas de miércoles a jueves según la hora del servidor, la nueva fecha de valor se convierte en lunes, en lugar del fin de semana. Esto significa que el cargo por rollover el miércoles por la noche será tres veces el valor habitual indicado en la tabla. Como los índices de efectivo y los productos básicos son el mismo día de liquidación, la celebración de operaciones durante el fin de semana de viernes a lunes llevará tres veces el valor habitual, ya que se acumula los tres días de intercambio. También tenga en cuenta que no hay swap overnight en petróleo crudo, ya que son derivados directamente del contrato de futuros. ¿Cómo se cambian las tasas de swaps de divisas Las tasas de swaps de divisas se ven afectadas por las condiciones del mercado y la tasa de interés de los países afiliados del par de divisas elegido. Las tasas diarias liberadas son calculadas por nuestros socios institucionales financieros mediante el análisis de la gestión de riesgos. Cada par de divisas Forex tiene su propio cargo de intercambio de divisas. El interés se paga sobre la moneda vendida y recibida en la moneda comprada. ¿Cómo obtengo las tasas de swap de divisas más actualizadas? Para obtener las tarifas de swap de Forex más actualizadas, consulte el panel Market Watch en nuestra plataforma MetaTrader 4 (MT4). Simplemente siga los pasos descritos a continuación: Localice su producto en la ventana Market Watch. Haga clic con el botón derecho y seleccione Símbolos. Seleccione el producto que desea ver en la lista. Seleccione Especificaciones. Aquí puede ver las tasas de cambio de Forex para posiciones largas y cortas. Para obtener más información, no dude en contactar con nosotros.