Promedio Móvil Ponderado (Ema)

Promedio móvil ponderado versus promedio móvil exponencial por comerciante el 3 de marzo de 2014 Let8217s analiza estos dos siguientes tipos de medias móviles: media móvil ponderada vs. media móvil exponencial (también conocido como WMA y EMA). Estos dos promedios móviles fueron creados para resolver una limitación del promedio móvil simple: todos los valores del promedio móvil simple tienen el mismo 8220weight8221 para el cálculo del promedio sí mismo. Mientras que en la media móvil ponderada y en la media móvil exponencial, el 8220weight8221 asignado a cada valor varía: es mayor para los valores más recientes que se tienen en cuenta, mientras que es menor para los valores más antiguos. Estos dos promedios móviles, como la media móvil simple, se calculan en un período que usted elija (puede ser un período de 5 días o 10, 15, 20, 50, 100, etc 8230), y siguen el movimiento de la Precios con un poco 8220 de delay8221. Estos promedios móviles ayudan a suavizar los movimientos de los precios ya filtrar el 8220noise8221 (todas las oscilaciones de los precios que crean señales falsas). Por otra parte, debe recordar que cuanto más largo sea el Periodo de la Media Móvil, más se retrasará en los movimientos de los Precios, aunque cuanto más largo sea el Periodo de la Media Móvil, más señales falsas serán evitadas. Debido a los cálculos particulares con los que se crean estos promedios, si ponemos la media móvil simple y una de estas medias en el mismo gráfico, la media móvil ponderada o exponencial siempre estará situada por encima de la media móvil simple durante una tendencia alcista mientras que durante una Tendencia a la baja, la media móvil ponderada o exponencial siempre estará situada por debajo de la media móvil simple. Promedio móvil ponderado Usando este tipo de media móvil, los últimos valores de precios tomados en cuenta, tendrán un mayor 8220weight8221 que los valores más antiguos. Funciona de la misma manera que un promedio móvil simple. Por lo tanto, el promedio móvil ponderado durante una tendencia alcista, actuará como un soporte para los movimientos de los precios mientras que durante una tendencia a la baja, actuará como una resistencia para los movimientos de los precios. Por otra parte, debe prestar atención cuando los precios cruzan la media móvil ponderada. Si los Precios descienden abajo (Ir de arriba a abajo), la Media Móvil Ponderada, es una señal de descenso en los Precios. Mientras que si los precios se desglosan por encima de la media móvil ponderada, es una señal de subida de los precios. La parte difícil de usar la Media Móvil es ésta: reconocer el punto en el que los Precios atraviesan la Media Móvil y si este punto es importante o no para el movimiento de los Precios. (Por esta razón, se recomienda utilizar otros indicadores de oscilador, Patrones de Velas de Patrones del Análisis Técnico, para tener una confirmación adicional de las señales obtenidas a partir de la media móvil). Promedio móvil exponencial Utilizando este tipo de media móvil, los valores más recientes de los precios tomados en cuenta tendrán una mayor 8220weight8221 que los valores más antiguos. El promedio móvil exponencial (EMA) utiliza un cálculo más complejo, gracias al cual parece ser más preciso que los otros promedios móviles (pero eso no significa que es la media móvil 8220best8221 para usarlo. Debe probar todos los promedios móviles con diferentes períodos , Para encontrar el que parece funcionar mejor para usted). Funciona de la misma manera que un promedio móvil simple. Así, el promedio móvil exponencial durante una Uptrend, actuará como un soporte para los movimientos de los Precios, mientras que durante una tendencia a la baja, actuará como una resistencia para los movimientos de los Precios. Por otra parte, debe prestar atención cuando los precios cruzan la media móvil exponencial. Si los precios se desglosan a continuación (vaya de arriba a abajo), la media móvil exponencial es una señal de descenso en los precios. Mientras que si los precios se desglosan por encima de la media móvil exponencial, es una señal de subida de los precios. La parte difícil de usar la Media Móvil es ésta: reconocer el punto en el que los Precios atraviesan la Media Móvil y si este punto es importante o no para el movimiento de los Precios. (Por esta razón, se recomienda utilizar otros indicadores de oscilador, Patrones de Velas de Patrones del Análisis Técnico, para tener una confirmación adicional de las señales obtenidas a partir de la media móvil). La guía en línea de comercio, la estrategia para ganar con la opción binaria y Forex Trading en línea. (V-EMA) y el Indicador de Movimiento Direccional Recopilamos los datos de precios y volúmenes de algunas acciones (o fondos mutuos), durante los últimos N días, a saber: (P 1.V 1 ), (P $ ₂ $ V $ ₂ $), (P $ ₃ $ V $ ₃ $). (VN) y calcular, con esta información: Num (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) (Precio) y Den (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) Eso no explica cómo calcularlos Paciencia . Mañana, una vez que tengamos el precio, P N1. Y Volumen, V N1. Calculamos: y Num y Den representan Numerador y Denominador, respectivamente y 945 1 - 2 / (N 1) así, para N 14 (un V-EMA de 14 días) tienen 945 1 - 2/15 0.867 Para empezar esto (1 - 945) Volumen x Precio y Den (Ahora) (1 - 945) Volumen Después de eso, usamos la Fórmula Mágica. Ejemplo Bueno, supongamos que el Precio de cierre y el Volumen son 23,50 y 5,250.9, en miles de acciones negociadas. Supongamos, además, que estaban trabajando con una media móvil de 14 días, por lo que 945 0,867. Y Num (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) (23.50) 16.412 y Den (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) 698.37 so V-EMA (Ahora) Num (Ahora) 16412 / 698.37 23.50 por lo tanto. Pero eso es sólo el precio de hoy Estoy contento de que te hayas dado cuenta. Sin embargo, necesitamos tener un valor inicial para Num y Den. Mañana, suponemos que nuestro precio y volumen son 24,50 y 1,477.8 kilo-acciones, por lo que ahora usamos la fórmula mágica: Y así sucesivamente. y así. Derecha. A medida que continuamos, generamos una media móvil exponencial ponderada por volumen y. Es eso lo que estás después de un volumen ponderado. Bien. Uh no exactamente. Fueron realmente después de un Indicador de Movimiento Direccional ponderado por volumen (DMI). He olvidado lo que es. Luego vuelve y lee el material de análisis técnico. Sin embargo, en una cáscara de nuez, calculamos una secuencia de puntos de Bull y puntos del oso (dependiendo de los aumentos en los colmos diarios comparados a las disminuciones en puntos bajos diarios) y entonces calculamos los promedios móviles exponenciales (EMA) de estas dos secuencias de Bull Y los puntos de Bear, llamando a estos EMA s DMI y DMI - y nos emocionamos cuando DMI se eleva por encima de DMI - porque esperamos que el stock a despegar. Así que miramos su diferencia: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Lo siento, pregunté Queremos considerar la diferencia entre el DMI ordinario, variedad de jardín y la versión ponderada en volumen, que bien llaman a VDI. Considere los siguientes gráficos, donde estaban haciendo la cosa DMI. Ignorando el volumen de oficios: Tenga en cuenta que el ADX sumergido negativo a mediados de mayo. Tal vez eso es el comienzo de una declinación. Tal vez deberíamos vender. Tal vez deberíamos preocuparnos. Sin embargo, esta inmersión sigue un período de bajo volumen (véase el gráfico superior izquierdo). Si hubiéramos incluido el Volumen en nuestros cálculos. Quiere decir, utilice VDI y VDI - y VDX (VDI) - (VDI-) en lugar de. No interrumpa. Si incluimos el volumen. Nos encontramos con lo siguiente: y ahora, si somos dueños de la población, eran felices. El stock, creemos, se recuperará rápidamente. Pero podría ir por el otro lado. Quiero decir. Sí, podría ir por el otro lado. Incluir el Volumen podría ponerlo muy nervioso. Por ejemplo, heres otra acción. Sin utilizar la ponderación de volumen (pero sólo el estándar DMI), el ADX no va negativo a principios de mayo. Sin embargo, si incluimos el volumen, el VDX va negativo. Por una semana o así. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moral supongo que deberíamos pensar en comprar (o vender) sólo cuando el VDX va positivo (o negativo) por una cantidad significativa. Lo que es significativo Hmmm. buena pregunta. Id sugieren usar entonces wed obtener un porcentaje y wed relajarse a menos que el VDX se elevó por encima, por ejemplo, 30 o cayó por debajo, por ejemplo, -30: Por lo tanto, si veo la caída de VDX a -15, como en el gráfico anterior, sólo regreso dormir. Hay una hoja de cálculo con la que puedes jugar. Puede elegir ADX o VDX ponderado por volumen. Se ve así: Simplemente DERECHA-haga clic en la imagen para descargar la hoja de cálculo. ZIP d. Mientras tanto, heres algunos VDX s (en contraposición a ADXs) para reflexionar: Y, para un cambio de ritmo (porque no hay cifras de volumen para este índice), el ADX para el Nasdaq, a continuación: Pero ¿qué pasa con el gran Caída en el NAZ, el año pasado Bueno, Heres un cuadro para eso: Así, parece que ADX anticipó la caída. Sorta Si nos emocionamos con una caída de 30. ¿Crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Por ejemplo, este material de ADX lo han mantenido fuera del Nasdaq, para todo el año 2000 Buena pregunta. veamos. Supongamos que tenemos 1000 invertidos en el Nasdaq, en enero de 2000 y vemos el ADX. Cuando cae por debajo de -30 vendemos todo, ponemos el dinero bajo una almohada y esperamos. Cuando el ADX va por encima de 30 que comprar de nuevo en y permanecer en hasta que cae por debajo de -30 de nuevo. Parece que hiciste 12.9 para el año mientras que el NAZ cayó. ¿Qué más de 40. Sí, pero tenga en cuenta que vendí en marzo y mantuvo el dinero hasta finales de mayo. También compré de nuevo, en algún momento cerca del final de agosto, y salió más tarde cuando el ADX cayó de 30 a -30 en aproximadamente una semana o así. Y perdí dinero Así que, ¿crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Así que, adivina de qué stock deberíamos preocuparnos, ahora, el 27 de mayo de 2001 ¿Cuántas conjeturas tengo de Pfizer? ¿Estás seguro? Pregúntame de nuevo en una semana o tres. Heres un Pfizer más reciente. Aha Así que su predicción es pésima. Ya ganaras. Ya pierdes algo. Pero es VDX. El volumen ponderado cosas, realmente mejor que ADX. Uh. Vamos a probarlo en algunas acciones que ha estado alrededor durante un tiempo, como tal vez. ¿Qué hay de General Electric. Ha sido alrededor desde el DOW tenía sólo una docena de acciones y Id decir eso. Bueno, heres lo que bien hacer: Al final de cada semana, notamos los precios Abierto, Alto, Bajo y Cierre para esa semana. Usando el promedio de estos cuatro precios, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos el VDX de 4 semanas. Si el VDX se eleva por encima de los 30 compramos las acciones en las próximas semanas Precio de apertura. Si el VDX cae por debajo de -30 vendemos las acciones en las próximas semanas de precio de apertura y pegar el dinero en el mercado monetario, a 2 por año. A la derecha, el resultado final (de enero / 85 a junio / 01) A continuación, algunos primeros planos, donde los puntos indican cambios entre el mercado de acciones y el mercado monetario: ¿Cuál fue la ganancia anualizada para el. Para GE, la ganancia anualizada de Jan / 85 a Jun / 01 fue de 20,0 y para VDX fue de 23,1. ¿Qué pasa con ADX. ¿Qué pasa si acaba de ignorar el volumen Para ADX la ganancia anualizada fue de alrededor de 22,9. Gran cosa Aah. Pero si usted tenía 100K invertido para esos años, itd hacer una diferencia de más de 100.000 en su cartera final - si se utiliza VDX en lugar de ADX - de alrededor de 2,9M a 3,0M y eso es significativo, eh Y si acabamos de hacer una compra - Y-mantener con el stock de GE, wed tienen alrededor de 2M en junio / 01. Ese promedio de 4 semanas. Es que el mejor número Y esa cifra 30 - ¿qué pasa. El 30 depende de usted. Lo llamo el parámetro de tranquilidad. Quieres tranquilidad Elige / - 100, relájate, no hagas nada. Usted necesita la adrenalina elegir / - 5. Aha Así que miró los datos históricos y escogió los parámetros, como 4-semana y 30. Para hacer VDX ​​mirar bien Bueno. Uh, uno debe utilizar datos históricos para cada acción con el fin de medir los parámetros apropiados para ese stock en particular. Quiero decir, no todas las acciones se comportan de la misma manera. Algunos son más volátiles. Algunos son. Jumbo mumbo Además, se ignora el costo de la negociación y qué pasa con más tiempo y se extiende. Y si ignoró el volumen y acaba de utilizar ADX. La ganancia anualizada habría sido. Uh 17.0, pero debo decir que tiene más sentido incluir el volumen. Después de todo, los precios de las acciones asociadas con un volumen más alto seguramente son más importantes que el precio de las acciones cuando sólo unas pocas acciones de comercio. Por lo general hay más personas involucradas. Los precios ponderados por volumen nos dan una estimación del precio promedio pagado por una acción. El uso del precio, solo, es como decir el tamaño de un coche - ignorando el peso del coche - que sólo su tamaño por sí solo determinará la cantidad de fuerza que se requiere para mover el coche. Es como decir eso. Para gyrfalcon y otros observadores de Nortel y XIU: NOTA: Theres una hoja de cálculo simple disponible. Simplemente escriba el símbolo de stock, haga clic en un botón (mientras está conectado a la red) y descarga los datos pertinentes y traza el VDX (thanx a Ron M). La hoja de cálculo se ve así. Para descargar la hoja de cálculo, haga clic AQUÍ y haga clic en Guardar destino o Guardar vínculo. Importante información legal sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Promedio móvil ponderado (WMA) Descripción Un promedio móvil ponderado pone más peso en los datos recientes y menos en los datos anteriores. Esto se hace multiplicando cada precio de barras por un factor de ponderación. Debido a su cálculo único, WMA seguirá los precios más de cerca que un promedio móvil simple correspondiente. Cómo funciona este indicador Utilice el WMA para ayudar a determinar la dirección de la tendencia. Podría ser una indicación para comprar cuando los precios bajan cerca o justo por debajo de la WMA. Podría ser una indicación para vender cuando los precios rally hacia o justo por encima de la WMA. Los promedios móviles también pueden indicar áreas de apoyo y resistencia. Un aumento de WMA tiende a apoyar la acción de precios, mientras que una caída WMA tiende a ofrecer resistencia a la acción del precio. Esta estrategia refuerza la idea de comprar cuando el precio está cerca de la subida de la AMM o la venta cuando el precio está cerca de la caída de la AMM. Todas las medias móviles, incluyendo la WMA, no están diseñadas para identificar un comercio en la parte inferior o superior exacta. Los promedios móviles tienden a validar que su comercio está en la dirección general de la tendencia, pero con un retraso en la entrada y la salida. El WMA tiene un retardo más corto que el SMA. Utilice las mismas reglas que se aplican a SMA al interpretar WMA. Tenga en cuenta, sin embargo, que WMA es generalmente más sensible al movimiento de precios. Esto puede ser una espada de doble filo. Por un lado, WMA puede identificar tendencias antes que una SMA. Por otro lado, el WMA probablemente experimentará más whipsaws que un SMA correspondiente. Cálculo Los datos más recientes están más pesados ​​y contribuyen más al valor final de WMA. El factor de ponderación utilizado para calcular el WMA se determina por el período seleccionado para el indicador. Por ejemplo, un WMA de 5 periodos se calcularía de la siguiente manera: P1 precio actual P2 precio uno (P4) (P4) (P4) Bar ago