Ejemplo De Sistema De Comercio C #

He creado una aplicación comercial en WPF. Por lo que me avergüenzo de su aspecto destartalado, ya que está lejos de ser impresionante. Ahora me gustaría rediseñar la interfaz de usuario para mi aplicación, y lo hacen similar a un ejemplo de captura de pantalla de una aplicación comercial ¿Puede alguien por favor consejo consejos sobre qué camino debo seguir para hacer una interfaz de usuario de naturaleza similar, por ejemplo. Si hay una aplicación de código abierto C WPF que tiene una apariencia similar, que sería genial. O si hay una biblioteca que tiene cool listview, barra de desplazamiento y barras de progreso. PS: No tengo la mezcla de micrófono preguntó Feb 15 11 at 3:15 Puede llamarlo como una sugerencia no una respuesta exactamente. Pero publicar para aquellos que son nuevos en WPF y diseño de pantalla de aprendizaje o patrones. De acuerdo con mi experiencia con WPF puedo decir primero te manos sucias aprender cómo vinculante funciona porque esa es la base de WPF. Simpler manera de aprender cómo vinculante funciona es aprender cómo vincular los controles con otros controles. A continuación, utilice clases simples y aprenda MVVM. A continuación, vaya al enlace de comando dentro del perímetro MVVM. Mantenga el prisma hasta el final, porque necesita una buena comprensión de los mecanismos de enlace, comandos, MVVM y más para entender PRISM. Después de esto usted tendrá idea de cómo estas cosas trabajan juntos y le ayudará a averiguar cómo jugar con los datos y la pantalla juntos y diseñar pantallas agradables. Una vez más, no una respuesta a la pregunta anterior. Sólo sugerencias para aquellos que están aprendiendo WPF y aterrizó aquí buscando WPF UI diseño. Respondió Dec 19 12 at 17:20 Su respuesta 2016 Stack Exchange, IncThreading Tutorial Visual Studio. NET 2003 La ventaja de roscar es la capacidad de crear aplicaciones que utilizan más de un hilo de ejecución. Por ejemplo, un proceso puede tener un subproceso de interfaz de usuario que gestiona las interacciones con el usuario y los subprocesos de trabajo que realizan otras tareas mientras el subproceso de la interfaz de usuario espera la entrada del usuario. Este tutorial muestra varias actividades de subproceso: Creación y ejecución de un subproceso Sincronización de subprocesos Interacción entre subprocesos Uso de un grupo de subprocesos Uso de un objeto mutex para proteger un recurso compartido Archivos de ejemplo Vea Threading Sample para descargar y crear los archivos de ejemplo discutidos en este tutorial. Tutorial Este tutorial contiene los siguientes ejemplos: Ejemplo 1: Creación, inicio e interacción entre subprocesos Este ejemplo muestra cómo crear e iniciar un subproceso y muestra la interacción entre dos subprocesos que se ejecutan simultáneamente dentro del mismo proceso. Tenga en cuenta que no tiene que detener o liberar el hilo. Esto se hace automáticamente por el tiempo de ejecución de lenguaje común de. NET Framework. El programa comienza creando un objeto de tipo Alpha (oAlpha) y un hilo (oThread) que hace referencia al método Beta de la clase Alpha. A continuación, se inicia el hilo. La propiedad IsAlive del subproceso permite que el programa espere hasta que se inicialice el subproceso (creado, asignado, etc.). El hilo principal se accede a través de Thread. Y el método de suspensión le dice al hilo que renuncie a su intervalo de tiempo y deje de ejecutar durante una cierta cantidad de milisegundos. El oThread se detiene y se une. Unirse a un subproceso hace que el hilo principal espere a que muera o que expire un tiempo especificado (para obtener más detalles, consulte Método Thread. Join). Finalmente, el programa intenta reiniciar oThread. Pero falla porque un subproceso no se puede reiniciar después de que se detiene (abortado). Para obtener información sobre el cese temporal de la ejecución, vea Suspender la ejecución de hilos. La biblioteca de pruebas de vuelta para los desarrolladores de estrategia de comercio profesional Las pruebas de fondo son el proceso de probar estrategias de negociación basadas en datos históricos del mercado para intentar simular cómo podría funcionar un sistema comercial en el futuro. La prueba posterior es para el desarrollo de la estrategia comercial lo que la investigación y la mejora de la calidad son para las industrias de la salud y el transporte. ¿Quién querría probar un monitor cardíaco no comprobado o automóvil? Lo mismo ocurre con las estrategias de negociación financiera. Todas las estrategias comerciales deben ser probadas de nuevo, optimizadas y validadas antes de entrar en directo con dinero real. Casi cualquier estrategia de análisis comercial de análisis se puede probar. Si bien es cierto que muchas aplicaciones comerciales de nivel intermedio proporcionan lenguajes de secuencias de comandos que permiten a los comerciantes desarrollar y volver a probar estrategias comerciales, descubrimos que no había bibliotecas de prueba disponibles para desarrolladores avanzados de sistemas comerciales que prefieren programar sus estrategias comerciales en programación de bajo nivel Idiomas como C, C y Java. Así, hemos desarrollado un motor de prueba de espalda para los desarrolladores de sistemas avanzados. Ahora los desarrolladores pueden crear estrategias en cualquier lenguaje de programación, luego volver a probar y optimizar esas estrategias para mejorar el rendimiento. BackTestLib permite a los desarrolladores volver a probar sus sistemas comerciales en C, C, VB. NET, F, R, IronPython, o cualquier otro idioma, usando los datos de tick o bar. Simplemente no importa cómo está escrito su sistema de comercio. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar una lista de oficios, y la biblioteca de prueba de espalda hace el resto para usted. BackTestLib puede calcular el desempeño de su sistema de trading usando mediciones de riesgo de dos docenas incluyendo la relación de Sharpe, la relación Calmar, la relación Sortino, Máximo Draw Down, Monte Carlo Draw Down, Total PL, Riesgo a Recompensa, Mayor Beneficio, Mayor Pérdida, Número Promedio de Operaciones / Month, Trade Logs y mucho más. Perfecto para la optimización de la estrategia Los comerciantes profesionales saben que todas las cosas buenas llegan a su fin. Incluso los mejores sistemas de negociación eventualmente caen en períodos perdidosos, requiriendo la optimización o el retiro del sistema comercial. Las razones varían, incluyendo cambios en liquidez, volatilidad y dinámica de mercado subyacente, así como otros factores. El BackTestLib emite resultados que representan una gama de mediciones basadas en la rentabilidad y el riesgo de su sistema de comercio cuando se prueban con los datos con los que se suministró. Ejemplo de código // Crear algunas operaciones simuladas List lt Trade gt negocia nueva Lista lt Comercio gt () trades. Add (nuevo Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 30: 45.422 AMquot), SignalType. Buy, 24) ) Trade. Add (new Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 32: 33.891 AMquot), SignalType. ExitLong, 24.09)) trades. Add 24: 19), trades. Add (nuevo Comercio (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 48: 27.488 AMquot), SignalType. Exit, 24.19)) trades. Add (new Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 49: 16.415 AMquot), SignalType. Buy, 24)) trades. Add (new Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 50: 45.512 AMquot).Exit, 24.09)) trades. Add (nuevo Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 51: 14.212 AMquot), SignalType. Buy, 24.01)) // Ejecutar el backtest doble lastPrice 24.03 BacktestResults results Backtester. Backtest (Trades, lastPrice) // Salida de los resultados Console. WriteLine (quotTotal number of trades: quot. Results. TotalNumberOfTrades) Consola. WriteLine (quotUn número medio de transacciones por mes: quot. Results. NumberOfLosingTrades) Consola. WriteLine (quotTotal número de operaciones rentables: quot. Results. NumberOfProfitableTrades) Consola. WriteLine (quotTotal número de operaciones perdidas: quot. Results. NumberOfLosingTrades).WriteLine (quotTotal loss: quot. Results. TotalLoss) Consola. WriteLine (quotPercent rentable trades: quot. Results. PercentProfit) Consola. WriteLine (quotPercent rentable trades: quot. Results. PercentProfit) Consola. WriteLine (quotLargest beneficio: quot. Results. LargestProfit) Consola. WriteLine (quotLargest loss: quot. Results. LargestLoss) Consola. WriteLine (quotDescarga máxima: quot. Results. MaximumDrawDown) Consola. WriteLine (quotDescarga máxima Monte Carlo: quot. Results. MaximumDrawDownMonteCarlo) Consola. WriteLine (quotDesviación estándar : Quot. Results. StandardDeviation) Consola. WriteLine (quotDesviación estándar anualizada: quot. Results. StandardDeviationAnnualized) Consola. WriteLine (quotDesviación lateral (MAR 10): quot. Results. DownsideDeviationMar10) Consola. WriteLine (quotValue Añadido Índice Mensual (VAMI): quot. Results. ValueAddedMonthlyIndex) Consola. WriteLine (quotSharpe ratio: quot. Results. SharpeRatio) Consola. WriteLine (quotSortino ratio: quot. Results. SortinoRatioMAR5) Consola. WriteLine (quotAnualised Sortino ratio: quot. Results. AnnualizedSortinoRatioMAR5) Consola. WriteLine (quotSterling ratio: quot. Results. SterlingRatioMAR5) Consola. WriteLine (quotCalmar ratio: quot. Results. CalmarRatio) Consola. WriteLine (quotRisk to reward ratio: quot. Results. RiskRewardRatio) // Mostrar el registro de comercio foreach (Trade trade en results. Trades) Consola. WriteLine (trade. Date quot: quot trade. Signal. ToString () quot en quot trade. Price. ToString ())